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Rácio R:R e Taxa de Acerto de Equilíbrio
Introduza o preço de entrada, o stop loss e o take profit para ver o rácio risco-retorno exato de qualquer operação em forex ou ouro, além da taxa de acerto de que esse rácio precisa para ficar em zero.
Selecione o par, introduza os três níveis de preço do seu plano de trading e veja o risco, o retorno e o rácio entre eles medidos em pips.
Calcule o rácio risco-retorno da sua operação para verificar se o retorno potencial justifica o valor que está a arriscar.
Um rácio de 1:2 ou superior é uma referência comum, mas nenhum rácio elimina o risco de uma operação. Os tamanhos de pip seguem as especificações de contrato padrão, por isso confirme-os sempre com o seu corretor.
Três dados, um número. É assim que se lê o resultado antes de abrir uma operação.
Escolha o instrumento que está a negociar na lista de pares principais, secundários ou metais. A calculadora aplica automaticamente o tamanho de pip correto: a quarta casa decimal na maioria dos pares, a segunda casa nos pares JPY e um movimento de $0,01 no XAU/USD.
Escreva os preços exatos do seu plano de trading: preço de entrada, stop loss e take profit. A ferramenta mede as duas distâncias em pips e atualiza o rácio em tempo real à medida que ajusta os níveis.
Leia o rácio e a taxa de acerto de equilíbrio que ele implica. Se o retorno não justificar o risco, mova o alvo para um nível real, aperte o stop para um nível real ou não faça a operação. Forçar os números é a forma mais rápida de destruir uma boa gestão de risco.
Como o rácio é calculado, o que não diz e a taxa de acerto de que cada rácio precisa apenas para ficar em zero.
O rácio risco-retorno compara quanto perde se o stop loss for atingido com quanto ganha se o take profit for alcançado. Escreve-se com o risco primeiro, por isso 1:2 significa arriscar uma unidade para ganhar duas. O rácio nada diz sobre a probabilidade de a operação funcionar: descreve apenas o resultado se ela funcionar. É por isso que tem de ser lido em conjunto com uma taxa de acerto realista e não isoladamente.
A fórmula é simples: R:R = (take profit - entrada) / (entrada - stop loss), com os dois lados medidos nas mesmas unidades. Uma compra de EUR/USD aberta a 1,1000 com stop em 1,0950 arrisca 50 pips, e um alvo em 1,1150 oferece 150 pips, o que dá um rácio de 1:3. Como o tamanho do pip aparece dos dois lados da divisão, anula-se, por isso o rácio é igual quer conte em pips, em pontos ou em dólares. A calculadora acima converte os seus preços em pips usando o tamanho de pip correto do par que selecionou.
Cada rácio implica uma taxa de acerto mínima só para ficar em zero. A fórmula é taxa de acerto de equilíbrio = 1 / (1 + retorno-risco), o que coloca 1:1 em 50%, 1:2 em cerca de 33%, 1:3 em 25% e 1:4 em 20%. A tabela abaixo faz as mesmas contas ao contrário, mostrando o rácio mínimo de que cada taxa de acerto precisa para ficar em zero. Spreads, comissões e swaps empurram o limiar real ligeiramente para cima, por isso trate estes números como um mínimo e não como um objetivo.
| Taxa de Acerto | R:R Mínimo Necessário | Rácio de Equilíbrio |
|---|---|---|
| 30% | 1:2.33 | 1:2.33 |
| 40% | 1:1.50 | 1:1.50 |
| 50% | 1:1.00 | 1:1.00 |
| 60% | 1:0.67 | 1:0.67 |
| 70% | 1:0.43 | 1:0.43 |
Seis princípios para usar o rácio como um filtro real e não como uma formalidade.
Decida quanto está disposto a perder antes de olhar para o retorno. A maioria dos profissionais limita o risco a 1-2% da conta por operação, o que torna uma série de perdas suportável em vez de fatal para a conta.
Calcule o rácio enquanto a operação ainda é uma ideia e não depois de já estar dentro dela. Se um setup só oferece 1:0,8, é bem mais fácil desistir antes de ter dinheiro em jogo.
Um take profit inventado para forçar um rácio de 1:3 não é um alvo. Coloque stops e alvos na estrutura, como máximos e mínimos relevantes, zonas de oferta e procura ou intervalos de sessão, e depois meça o R:R que essa estrutura realmente oferece.
Os scalpers trabalham muitas vezes perto de 1:1 e precisam de uma taxa de acerto elevada; os swing traders procuram 1:3 ou mais e podem errar muito mais vezes. Nenhum é superior. O que importa é que o seu rácio e a sua taxa de acerto realista encaixem um no outro.
Realizar lucro parcial a 1:1 parece mais seguro, mas reduz o seu retorno médio por operação. Se sair por partes, defina os níveis antes de entrar e recalcule o R:R combinado em vez de improvisar a meio da operação.
Todos os sinais da United Kings são publicados com uma entrada, um stop loss e um take profit, para que possa passar os números por esta calculadora e conhecer o seu risco-retorno antes de fazer a operação.
Perguntas comuns sobre rácios risco-retorno e sobre como usar esta calculadora.
Meça a distância da entrada ao stop loss (o risco) e da entrada ao take profit (o retorno) e depois divida o retorno pelo risco. Se comprar EUR/USD a 1,1000 com stop em 1,0950 e alvo em 1,1150, o risco são 50 pips e o retorno 150 pips, o que dá um rácio de 1:3. A calculadora acima faz isto automaticamente e converte os seus preços em pips usando o tamanho de pip correto de cada par.
1:2 é a referência com que a maioria dos traders começa: arriscar 1% para ganhar 2%. Não é, porém, um número mágico. Um setup de 1:1 pode funcionar com uma taxa de acerto elevada e uma operação de swing de 1:5 pode funcionar com uma taxa baixa. O que importa é que o rácio e a taxa de acerto que consegue realmente atingir encaixem um no outro ao longo de uma amostra grande de operações e não de meia dúzia.
A 1:2 fica em zero com cerca de 33%, porque um ganho cobre duas perdas. A fórmula é taxa de acerto de equilíbrio = 1 / (1 + retorno-risco), por isso 1:1 precisa de 50%, 1:3 precisa de 25% e 1:4 precisa de 20%. Spreads e comissões empurram cada um destes números ligeiramente para cima em condições reais. Nenhum rácio garante que vai ultrapassar o seu nível de equilíbrio.
Não é mau, mas não deixa margem para erro. A 1:1 precisa de ganhar mais de metade das operações só para ficar em zero depois de contar spreads, comissões e swaps. Muitos traders preferem 1:2 ou mais porque isso lhes permite errar mais vezes e ainda assim acabar em zero, o que é psicologicamente mais fácil de suportar durante uma série de perdas.
Sim, porque o rácio compara duas distâncias e a unidade anula-se. A única diferença está na forma como essas distâncias são expressas: esta calculadora trata um movimento de $0,01 no XAU/USD como um pip, enquanto alguns corretores definem o pip do ouro como $0,10. Qualquer das convenções dá o mesmo rácio. O que muda é a volatilidade, já que o ouro pode percorrer várias centenas de pips numa sessão, por isso um stop razoável no EUR/USD pode ser demasiado apertado no XAU/USD.
Pegue na entrada, no stop loss e no take profit de qualquer sinal da United Kings e introduza-os aqui para ver o rácio antes de abrir a operação. Depois use a calculadora de lote para transformar a percentagem de risco escolhida num tamanho de posição exato. Todas as operações envolvem risco, por isso faça apenas os setups em que se sinta confortável a perder o valor que colocou em jogo.
Uma calculadora de risco-retorno responde a uma pergunta antes de assumir uma operação: o retorno potencial compensa o valor que está a colocar em risco? Ao comparar a distância da entrada ao stop loss com a distância da entrada ao take profit, o rácio risco-retorno transforma a sensação vaga de que um gráfico parece bom num número que pode comparar entre setups. É uma das poucas contas do trading que consegue fazer antes de o mercado se mexer, e é exatamente por isso que os traders experientes a fazem em todas as posições.
O rácio só se torna útil quando o junta a uma taxa de acerto. Arriscar 1% para ganhar 2% é um rácio de 1:2 e, a 1:2, fica em zero com uma taxa de acerto de cerca de 33%, já que um ganho cobre duas perdas. Alargue o rácio para 1:3 e a taxa de equilíbrio desce para 25%; reduza-o para 1:1 e precisa de mais de 50% depois de contar os custos. Nenhuma combinação é automaticamente melhor e nenhuma elimina a possibilidade de uma série longa de perdas. A questão é saber que compromisso está a fazer antes de um período de perdas lho ensinar da forma difícil.
O risco-retorno é independente do instrumento porque compara duas distâncias medidas nas mesmas unidades. Na maioria dos pares de forex um pip é a quarta casa decimal, nos pares JPY é a segunda casa e, no XAU/USD, esta calculadora trata um movimento de $0,01 como um pip, embora alguns corretores definam o pip do ouro como $0,10. Seja qual for a convenção do seu corretor, o rácio dá o mesmo resultado, porque o tamanho do pip está dos dois lados da divisão. O que muda entre instrumentos é a volatilidade e o valor do pip, e é por isso que o rácio deve andar sempre a par de um cálculo correto do tamanho da posição.
A United Kings publica sinais de forex e ouro com entrada, stop loss e take profit definidos em cada setup, por isso o rácio risco-retorno está visível antes de clicar em comprar ou vender. Introduza esses três níveis na calculadora acima para ver o R:R e a taxa de acerto de equilíbrio que a operação implica, e depois use a calculadora de lote para converter a sua percentagem de risco num tamanho de posição exato. Negociar envolve sempre risco e as operações perdedoras fazem parte de qualquer estratégia, por isso o objetivo de um processo estruturado de risco-retorno é manter essas perdas suficientemente pequenas para que os ganhos continuem a contar.