Loading...
Соотношение R:R и безубыточный винрейт
Введите цену входа, стоп-лосс и тейк-профит, чтобы увидеть точное соотношение риска к прибыли по любой сделке на форекс или золоте, а также винрейт, необходимый этому соотношению для выхода в ноль.
Выберите пару, введите три уровня цены из своего торгового плана и посмотрите риск, прибыль и соотношение между ними, измеренные в пипсах.
Рассчитайте соотношение риска к прибыли по сделке и проверьте, оправдывает ли потенциальная прибыль сумму, которой вы рискуете.
Соотношение 1:2 и выше - распространенный ориентир, но ни одно соотношение не убирает риск из сделки. Размеры пипса соответствуют стандартным спецификациям контрактов, поэтому всегда уточняйте их у своего брокера.
Три значения, одно число. Вот как читать результат до открытия сделки.
Выберите инструмент из списка мажоров, миноров или металлов. Калькулятор автоматически применяет нужный размер пипса: четвертый знак после запятой на большинстве пар, второй знак на парах с JPY и движение в $0.01 на XAU/USD.
Укажите точные цены из своего торгового плана: цену входа, стоп-лосс и тейк-профит. Инструмент измеряет обе дистанции в пипсах и обновляет соотношение в реальном времени, когда вы меняете уровни.
Прочитайте соотношение и безубыточный винрейт, который оно предполагает. Если прибыль не оправдывает риск, перенесите цель на реальный уровень, подтяните стоп к реальному уровню или пропустите сделку. Подгонка цифр - это и есть то, как разрушается здравый риск-менеджмент.
Как считается соотношение, о чем оно молчит и какой винрейт нужен каждому соотношению только для выхода в ноль.
Соотношение риска и прибыли сравнивает то, сколько вы теряете при срабатывании стоп-лосса, с тем, сколько зарабатываете при достижении тейк-профита. Оно записывается риском вперед, поэтому 1:2 означает риск в одну единицу ради двух. Соотношение ничего не говорит о вероятности того, что сделка сработает: оно описывает только выплату, если это произойдет. Именно поэтому его нужно читать вместе с реалистичным винрейтом, а не отдельно.
Формула проста: R:R = (тейк-профит - вход) / (вход - стоп-лосс), где обе стороны измеряются в одних и тех же единицах. Длинная сделка по EUR/USD со входом 1.1000 и стопом 1.0950 рискует 50 пипсами, а цель 1.1150 дает 150 пипсов, то есть соотношение 1:3. Так как размер пипса стоит по обе стороны деления, он сокращается, и соотношение остается тем же, считаете вы в пипсах, пунктах или долларах. Калькулятор выше переводит ваши цены в пипсы, используя правильный размер пипса для выбранной пары.
Каждое соотношение предполагает минимальный винрейт, то есть долю прибыльных сделок, необходимую просто для того, чтобы остаться при своих. Формула такая: безубыточный винрейт = 1 / (1 + прибыль к риску), что дает 50% для 1:1, примерно 33% для 1:2, 25% для 1:3 и 20% для 1:4. Таблица ниже считает то же самое в обратную сторону и показывает минимальное соотношение, которое нужно каждому винрейту для безубыточности. Спреды, комиссии и свопы поднимают реальный порог чуть выше, поэтому считайте эти цифры нижней границей, а не целью.
| Винрейт | Минимальное R:R | Соотношение безубыточности |
|---|---|---|
| 30% | 1:2.33 | 1:2.33 |
| 40% | 1:1.50 | 1:1.50 |
| 50% | 1:1.00 | 1:1.00 |
| 60% | 1:0.67 | 1:0.67 |
| 70% | 1:0.43 | 1:0.43 |
Шесть принципов, которые превращают соотношение в реальный фильтр, а не в галочку в чек-листе.
Решите, сколько готовы потерять, прежде чем смотреть на прибыль. Большинство профессионалов ограничивают риск 1-2% счета на сделку, и это делает серию убытков пережитой, а не смертельной для счета.
Рассчитывайте соотношение, пока сделка остается идеей, а не после того, как вы уже в позиции. Если сетап дает всего 1:0.8, отказаться от него гораздо легче, пока ваши деньги не в рынке.
Тейк-профит, придуманный ради красивого 1:3, - это не цель. Ставьте стопы и цели по структуре: экстремумы свингов, зоны спроса и предложения или диапазоны сессий, а затем измеряйте то соотношение, которое эта структура реально дает.
Скальперы часто работают около 1:1 и нуждаются в высокой доле прибыльных сделок; свинг-трейдеры целятся в 1:3 и выше и могут ошибаться заметно чаще. Ни один подход не лучше другого. Важно, чтобы ваше соотношение и ваш реальный винрейт сочетались друг с другом.
Фиксация части прибыли на 1:1 кажется безопаснее, но снижает вашу среднюю прибыль на сделку. Если вы выходите частями, определите уровни до входа и пересчитайте смешанное R:R, а не импровизируйте внутри позиции.
Каждый сигнал United Kings публикуется со входом, стоп-лоссом и тейк-профитом, поэтому вы можете прогнать цифры через этот калькулятор и узнать соотношение риска и прибыли до входа в сделку.
Частые вопросы о соотношении риска и прибыли и о работе с этим калькулятором.
Измерьте расстояние от входа до стоп-лосса (риск) и от входа до тейк-профита (прибыль), затем разделите прибыль на риск. Если вы покупаете EUR/USD по 1.1000 со стопом 1.0950 и целью 1.1150, риск составляет 50 пипсов, а прибыль - 150 пипсов, то есть соотношение 1:3. Калькулятор выше делает это автоматически и переводит ваши цены в пипсы, используя правильный размер пипса для каждой пары.
1:2 - это ориентир, с которого начинает большинство трейдеров: рисковать 1%, чтобы заработать 2%. Но это не магическое число. Сетап 1:1 может работать при высокой доле прибыльных сделок, а свинг-сделка 1:5 - при низкой. Важно, чтобы соотношение и реально достижимый винрейт сочетались на большой выборке сделок, а не на нескольких примерах.
При 1:2 безубыточность наступает примерно на 33%, потому что одна прибыльная сделка покрывает две убыточные. Формула такая: безубыточный винрейт = 1 / (1 + прибыль к риску), поэтому 1:1 требует 50%, 1:3 - 25%, а 1:4 - 20%. Спреды и комиссии в реальной торговле поднимают каждое из этих чисел чуть выше. Ни одно соотношение не гарантирует, что вы превысите его порог безубыточности.
Не плохо, но оно не оставляет запаса на ошибку. При 1:1 нужно выигрывать больше половины сделок просто для выхода в ноль, если учесть спреды, комиссии и свопы. Многие трейдеры предпочитают 1:2 и шире, потому что это позволяет ошибаться чаще и все равно оставаться при своих, что психологически легче переносить в серии убытков.
Да, потому что соотношение сравнивает две дистанции и единица измерения сокращается. Разница только в том, как эти дистанции выражены: этот калькулятор считает движение XAU/USD на $0.01 одним пипсом, тогда как некоторые брокеры определяют пипс по золоту как $0.10. Любое соглашение дает одно и то же соотношение. Меняется другое - волатильность: золото способно пройти несколько сотен пипсов за сессию, поэтому стоп, разумный для EUR/USD, может оказаться слишком тесным для XAU/USD.
Возьмите вход, стоп-лосс и тейк-профит из любого сигнала United Kings и введите их здесь, чтобы увидеть соотношение до открытия сделки. Затем используйте калькулятор размера лота, чтобы превратить выбранный процент риска в точный объем позиции. Любая сделка несет риск, поэтому берите только те сетапы, где вам комфортно потерять поставленную сумму.
Калькулятор риска и прибыли отвечает на один вопрос до входа в сделку: стоит ли потенциальная прибыль той суммы, которой вы рискуете? Сравнивая расстояние от входа до стоп-лосса с расстоянием от входа до тейк-профита, соотношение риска и прибыли превращает смутное ощущение, что график выглядит хорошо, в число, которое можно сравнивать между сетапами. Это один из немногих расчетов в трейдинге, который можно закончить до движения рынка, и именно поэтому опытные трейдеры делают его для каждой позиции.
Соотношение становится полезным только в паре с винрейтом. Рисковать 1%, чтобы заработать 2%, - это соотношение 1:2, и при 1:2 безубыточность наступает примерно на 33%, поскольку одна прибыльная сделка покрывает две убыточные. Расширьте соотношение до 1:3 - и безубыточный винрейт падает до 25%; сузьте его до 1:1 - и с учетом торговых издержек понадобится больше 50%. Ни одна комбинация не лучше автоматически, и ни одна не устраняет вероятность затяжной серии убытков. Смысл в том, чтобы понимать этот компромисс заранее, а не узнавать о нем в просадке.
Соотношение риска и прибыли не зависит от инструмента, потому что сравнивает две дистанции, измеренные в одних и тех же единицах. На большинстве валютных пар пипс - это четвертый знак после запятой, на парах с JPY - второй, а на XAU/USD этот калькулятор считает одним пипсом движение в $0.01, хотя некоторые брокеры определяют пипс по золоту как $0.10. Какое бы соглашение ни использовал ваш брокер, соотношение получится одинаковым, потому что размер пипса стоит по обе стороны деления. Между инструментами меняются волатильность и стоимость пипса, и поэтому соотношение всегда стоит дополнять корректным расчетом объема позиции.
United Kings публикует сигналы по форекс и золоту с готовым входом, стоп-лоссом и тейк-профитом в каждом сетапе, поэтому соотношение риска и прибыли видно еще до нажатия кнопки покупки или продажи. Подставьте эти три уровня в калькулятор выше, чтобы увидеть R:R и безубыточный винрейт, который предполагает сделка, а затем используйте калькулятор размера лота, чтобы перевести свой процент риска в точный объем позиции. Торговля всегда связана с риском, а убыточные сделки есть в любой стратегии, поэтому смысл структурного подхода к риску и прибыли в том, чтобы держать эти убытки достаточно небольшими и дать прибыльным сделкам значение.